Сравнение CBOY с CPSD
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBOY is passively managed, while CPSD is actively managed. Over the past year, CBOY returned -1.82% vs 7.66% for CPSD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у CPSD с доходностью 2.96%.
CBOY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.37% | -0.42% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.96% | 4.87% |
Correlation
The correlation between CBOY and CPSD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CBOY
CPSD
Сравнение CBOY c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | CPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.60 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.18 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 25.27 | -25.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и CPSD
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -3.45% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.49% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.02% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.44% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.30% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и CPSD
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CBOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.51% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 1.65% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 2.75% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.32% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.32% | -0.07% |
Сравнение комиссий CBOY и CPSD
И CBOY, и CPSD имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и CPSD
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как CPSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and CPSD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOY has higher volatility (0.94%) compared to CPSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, CBOY dropped -3.99% vs CPSD's -3.45%.
On 1-year performance, CPSD leads with 7.66% vs -1.82% for CBOY. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 7.66% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOY and CPSD have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for CPSD.
CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор