Сравнение CBOY с CAIQ
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 10.57%.
CBOY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.37% | -0.17% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.57% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CBOY and CAIQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CBOY
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBOY c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и CAIQ
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -9.06% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -2.63% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.67% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 13.43% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 13.43% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 13.43% | -10.18% |
Сравнение комиссий CBOY и CAIQ
CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и CAIQ
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности CAIQ в 10.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.27% | 1.54% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and CAIQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 1.37% for CBOY.
CBOY is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор