Сравнение CBOY с BUFP
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - CBOY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CBOY returned -1.82% vs 14.25% for BUFP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 7.02%.
CBOY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.37% | -0.42% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 7.02% | 7.39% |
Correlation
The correlation between CBOY and BUFP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CBOY
BUFP
Сравнение CBOY c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.25 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 17.60 | -18.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и BUFP
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -11.98% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -4.41% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.22% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.97% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.81% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и BUFP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) составляет 0.94%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что CBOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.45% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 5.18% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 6.34% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 9.35% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 9.35% | -6.10% |
Сравнение комиссий CBOY и BUFP
CBOY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и BUFP
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and BUFP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (1.45%) compared to CBOY (0.94%). In terms of maximum drawdown, CBOY dropped -3.99% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 14.25% vs -1.82% for CBOY. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBOY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 14.25% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.01% for BUFP.
CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор