Сравнение CBOO с QMAR
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CBOO charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.06% | 2.43% |
Correlation
The correlation between CBOO and QMAR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOO vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CBOO
QMAR
Сравнение CBOO c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOO | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.91 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок CBOO и QMAR
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -19.83% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.19% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.28% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 6.09% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 13.97% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 13.85% | -11.71% |
Сравнение комиссий CBOO и QMAR
CBOO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и QMAR
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and QMAR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for QMAR.
CBOO is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOO and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор