Сравнение CBOO с DFII
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBOO charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for DFII.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и DFII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у DFII с доходностью -24.78%.
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и DFII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | -26.12% |
Correlation
The correlation between CBOO and DFII is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOO vs. DFII — Ранг доходности на риск
CBOO
DFII
Сравнение CBOO c DFII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOO | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.44 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CBOO и DFII
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки DFII в -48.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и DFII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -48.07% | +45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -45.95% | +44.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -19.01% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и DFII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | DFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 41.33% | -39.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 41.08% | -38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 41.08% | -38.94% |
Сравнение комиссий CBOO и DFII
CBOO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DFII в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и DFII
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DFII в 27.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and DFII have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.57% for CBOO.
CBOO is categorized as Defined Outcome, while DFII is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOO and 0.85% for DFII.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и DFII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор