Сравнение CBOO с CPSA
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBOO is actively managed, while CPSA is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у CPSA с доходностью 3.33%.
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.25% | -1.66% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 3.33% | 1.01% |
Correlation
The correlation between CBOO and CPSA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOO vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CBOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSA
Сравнение CBOO c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOO | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOO и CPSA
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -4.72% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.04% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.37% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и CPSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 2.14% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.03% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.03% | -2.03% |
Сравнение комиссий CBOO и CPSA
И CBOO, и CPSA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и CPSA
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CPSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and CPSA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO and CPSA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for CPSA.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор