Сравнение CBOO с BITI
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). CBOO is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. CBOO charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.06%.
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- -34.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 24.06% | 35.08% |
Correlation
The correlation between CBOO and BITI is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOO vs. BITI — Ранг доходности на риск
CBOO
BITI
Сравнение CBOO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.72 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CBOO и BITI
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -92.16% | +89.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -86.46% | +84.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -67.95% | +66.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 43.52% | -41.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 52.50% | -50.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 52.50% | -50.36% |
Сравнение комиссий CBOO и BITI
CBOO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и BITI
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BITI в 9.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.52% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and BITI have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.52%, compared with 0.57% for CBOO.
CBOO is categorized as Defined Outcome, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOO and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор