Сравнение CBOL с ZCSH
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while ZCSH is a Cryptocurrency fund tracking the Zcash (ZEC). CBOL is actively managed, while ZCSH is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBOL charges 0.79%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 101.54% |
Correlation
The correlation between CBOL and ZCSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
CBOL
ZCSH
Сравнение CBOL c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 0.10 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и ZCSH
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -93.73% | +88.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -15.71% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -74.41% | +71.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 166.02% | -162.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 136.87% | -132.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 136.87% | -132.99% |
Сравнение комиссий CBOL и ZCSH
CBOL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и ZCSH
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and ZCSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for ZCSH.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while ZCSH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор