Сравнение CBOL с CVRT
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 28.87%.
CBOL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CVRT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 18.72%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.12K | $29.76K | $17.49K | |
| $1.35M | $883.90K | $624.02K |
Сравнение доходности по годам CBOL и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.71% | -2.04% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 28.87% | 1.89% |
Correlation
The correlation between CBOL and CVRT is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVRT
Сравнение CBOL c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOL | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и CVRT
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -20.71% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -9.63% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.37% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и CVRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 24.12% | -20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 20.59% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 20.59% | -16.96% |
Сравнение комиссий CBOL и CVRT
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и CVRT
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CVRT в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.82% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.51% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and CVRT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.51% for CVRT.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while CVRT is Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.69% for CVRT.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор