Сравнение CBOJ с ZOCT
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and ZOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while ZOCT is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.85% vs 7.21% for ZOCT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZOCT.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и ZOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью 2.68%.
CBOJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZOCT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и ZOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -0.83% |
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 2.68% | 5.30% |
Correlation
The correlation between CBOJ and ZOCT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. ZOCT — Ранг доходности на риск
CBOJ
ZOCT
Сравнение CBOJ c ZOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | ZOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.71 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.95 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 23.97 | -24.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 3.26 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.91 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и ZOCT
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и ZOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -3.18% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -1.46% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.00% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.34% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 0.30% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и ZOCT
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.28% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 1.69% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 2.22% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.04% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.04% | +1.53% |
Сравнение комиссий CBOJ и ZOCT
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZOCT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и ZOCT
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and ZOCT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.80%) compared to ZOCT (0.28%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs ZOCT's -3.18%.
On 1-year performance, ZOCT leads with 7.21% vs -3.85% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZOCT has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZOCT has performed better with a 7.21% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZOCT.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for ZOCT.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.79% for ZOCT.
ZOCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и ZOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор