Сравнение CBOJ с NVDO
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while NVDO is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
CBOJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -5.42% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between CBOJ and NVDO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. NVDO — Ранг доходности на риск
CBOJ
NVDO
Сравнение CBOJ c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.39 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и NVDO
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -16.25% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.93% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.97% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 31.91% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 31.91% | -27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 31.91% | -27.34% |
Сравнение комиссий CBOJ и NVDO
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и NVDO
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности NVDO в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and NVDO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 3.20% for CBOJ.
They also come from different issuers: Calamos and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор