Сравнение CBOJ с CPSO
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CPSO (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBOJ is passively managed, while CPSO is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs 6.21% for CPSO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CPSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у CPSO с доходностью 3.25%.
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и CPSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -0.83% |
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 3.25% | 5.43% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CPSO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CPSO — Ранг доходности на риск
CBOJ
CPSO
Сравнение CBOJ c CPSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | CPSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.64 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.31 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 21.40 | -22.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CPSO
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки CPSO в -3.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CPSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CPSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -3.23% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -1.45% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.05% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.31% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.29% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CPSO
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CPSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.47% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.73% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 2.11% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.96% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.96% | +1.49% |
Сравнение комиссий CBOJ и CPSO
И CBOJ, и CPSO имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CPSO
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как CPSO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CPSO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.66%) compared to CPSO (0.47%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs CPSO's -3.23%.
On 1-year performance, CPSO leads with 6.21% vs -6.14% for CBOJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSO has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSO has performed better with a 6.21% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ and CPSO have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for CPSO.
CPSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CPSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор