Сравнение CBOJ с BWET
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs 1800.91% for BWET. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CBOJ charges 0.69%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 875.88%
- 6 месяцев
- 735.56%
- 1 год
- 1,800.91%
- 3 года*
- 129.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -0.83% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 875.88% | 79.04% |
Correlation
The correlation between CBOJ and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. BWET — Ранг доходности на риск
CBOJ
BWET
Сравнение CBOJ c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.96 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 59.51 | -59.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 158.07 | -158.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 18.57 | -19.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.90 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и BWET
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -56.90% | +48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -30.64% | +22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -11.29% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -24.09% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 11.51% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и BWET
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.84%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 33.96% | -33.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 88.49% | -85.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 98.35% | -93.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 70.45% | -65.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 70.45% | -65.87% |
Сравнение комиссий CBOJ и BWET
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и BWET
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (33.96%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1800.91% vs -3.88% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1800.91% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for BWET.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while BWET is Commodities. CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Calamos and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор