Сравнение CBOE с SII.TO
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, SII.TO in Asset Management. Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 21.72%/yr for SII.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и SII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBOE торгуется в USD, в то время как SII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям SII.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 21.72% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
SII.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -16.94%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 90.93%
- 3 года*
- 56.33%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам CBOE и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
SII.TO Sprott Inc | 21.50% | 137.58% | 27.63% | 5.23% | -23.80% | 57.60% | 28.92% | 21.41% | -2.46% | 4.83% |
Correlation
The correlation between CBOE and SII.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between CBOE and SII.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
SII.TO:
CA$4.28B
CBOE:
$11.77
SII.TO:
CA$4.14
CBOE:
25.07
SII.TO:
40.09
CBOE:
0.47
SII.TO:
0.82
CBOE:
6.46
SII.TO:
8.98
CBOE:
5.76
SII.TO:
8.07
CBOE:
$4.79B
SII.TO:
CA$476.63M
CBOE:
$2.50B
SII.TO:
CA$369.54M
CBOE:
$1.87B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
CBOE
SII.TO
Сравнение CBOE c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.87 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 8.01 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и SII.TO
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -87.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -87.60% | +44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -31.83% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -31.83% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -47.97% | +23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -50.90% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -28.39% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -58.79% | +47.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 11.40% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и SII.TO
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Sprott Inc (SII.TO) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 12.74% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 39.25% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 45.96% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 36.65% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 37.94% | -12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и SII.TO
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SII.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и SII.TO
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and SII.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор