Сравнение CBOA с ZAPR
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while ZAPR is actively managed. Over the past year, CBOA returned -5.36% vs 6.50% for ZAPR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.01%.
CBOA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.53% | 5.22% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.01% | 6.84% |
Correlation
The correlation between CBOA and ZAPR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
CBOA
ZAPR
Сравнение CBOA c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.13 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 16.26 | -16.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 73.32 | -74.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и ZAPR
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -1.72% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -0.40% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -0.30% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.09% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 0.09% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и ZAPR
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.52% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 1.11% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 1.48% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 2.49% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 2.49% | +2.64% |
Сравнение комиссий CBOA и ZAPR
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и ZAPR
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.40% | 2.24% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and ZAPR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (1.37%) compared to ZAPR (0.52%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.65% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, ZAPR leads with 6.50% vs -5.36% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAPR has performed better with a 6.50% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
CBOA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for ZAPR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.79% for ZAPR.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.48 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор