Сравнение CBO.TO с XSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

CBO.TO и XSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBO.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 25 февр. 2009 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBO.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBO.TO и XSH.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CBO.TO iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	0.11%	4.69%	6.82%	6.47%	-4.89%	-1.04%	5.84%	4.54%	1.27%	0.52%
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	0.19%	4.61%	7.11%	6.80%	-4.52%	-0.81%	6.28%	5.02%	1.28%	0.78%

Доходность по периодам

С начала года, CBO.TO показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у XSH.TO с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции CBO.TO уступали акциям XSH.TO по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.78% соответственно.

CBO.TO

1 день: 0.16%

1 месяц: -0.90%

С начала года: 0.11%

6 месяцев: 0.49%

1 год: 3.31%

3 года*: 5.30%

5 лет*: 2.48%

10 лет*: 2.50%

XSH.TO

1 день: 0.26%

1 месяц: -0.87%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.69%

1 год: 3.33%

3 года*: 5.53%

5 лет*: 2.68%

10 лет*: 2.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Название символа

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с CBO.TO:

CBO.TO с CLF.TO CBO.TO с CBIL.TO CBO.TO с XHB.TO CBO.TO с CBH.TO CBO.TO с XBB.TO CBO.TO с XSB.TO CBO.TO с ZCS.TO

Часто сравнивают с XSH.TO:

XSH.TO с XSB.TO XSH.TO с XBB.TO XSH.TO с XCB.TO XSH.TO с XFR.TO XSH.TO с ZMMK.TO XSH.TO с ZAG.TO XSH.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий CBO.TO и XSH.TO

CBO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%.

CBO.TO

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

XSH.TO

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

CBO.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBO.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XSH.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBO.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CBO.TO	XSH.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.62	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	2.23	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.32	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.05	2.25	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.82	9.41	-0.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBO.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBO.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSH.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBO.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CBO.TO	XSH.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.62	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85	0.97	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.63	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.93	0.73	+0.21

Корреляция

Корреляция между CBO.TO и XSH.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBO.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность CBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности XSH.TO в 3.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CBO.TO iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	3.44%	3.37%	3.09%	2.81%	2.67%	2.55%	2.55%	2.65%	2.74%	2.80%	3.03%	3.86%
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	3.89%	3.82%	3.64%	3.24%	2.97%	2.65%	2.61%	2.80%	2.86%	2.93%	3.08%	3.18%

Просадки

Сравнение просадок CBO.TO и XSH.TO

Максимальная просадка CBO.TO за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBO.TO и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	CBO.TO	XSH.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.67%	-14.24%	+2.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.61%	-1.51%	-0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-8.24%	-7.80%	-0.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-11.67%	-14.24%	+2.57%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.90%	-0.87%	-0.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.97%	-0.93%	-0.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.38%	0.36%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CBO.TO и XSH.TO

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) составляет 1.05%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что CBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CBO.TO	XSH.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.05%	1.15%	-0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.67%	1.52%	+0.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.30%	2.06%	+0.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.93%	2.79%	+0.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.58%	4.42%	-0.84%

Сравнение CBO.TO с XSH.TO

Доходность

Сравнение доходности CBO.TO и XSH.TO

Сравнение доходности по годам CBO.TO и XSH.TO

Доходность по периодам

CBO.TO

XSH.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CBO.TO и XSH.TO

Доходность на риск

CBO.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

CBO.TO

XSH.TO

Сравнение CBO.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CBO.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBO.TO и XSH.TO

Просадки

Сравнение просадок CBO.TO и XSH.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CBO.TO и XSH.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)