PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBO.TO с CLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBO.TO с CLF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO).

CBO.TO и CLF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBO.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 25 февр. 2009 г.. CLF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBO.TO и CLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBO.TO и CLF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBO.TO
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF		-0.06%4.69%6.82%6.47%-4.89%-1.04%5.84%4.54%1.27%0.52%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.19%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%5.53%3.97%1.68%-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, CBO.TO показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CLF.TO с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции CBO.TO превзошли акции CLF.TO по среднегодовой доходности: 2.48% против 1.77% соответственно.

CBO.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.08%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.48%

CLF.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.65%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с CBO.TO:
CBO.TO с XSH.TOCBO.TO с CBIL.TOCBO.TO с XHB.TOCBO.TO с CBH.TOCBO.TO с XBB.TOCBO.TO с XSB.TOCBO.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий CBO.TO и CLF.TO

CBO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CLF.TO в 0.17%.

CBO.TO
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Доходность на риск

CBO.TO vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBO.TO
Ранг доходности на риск CBO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBO.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBO.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBO.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBO.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBO.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBO.TO c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBO.TOCLF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.80

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.08

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.30

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

4.27

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBO.TO vs. CLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBO.TO на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CLF.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBO.TO и CLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBO.TOCLF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.80

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-1.74

+2.68

Корреляция

Корреляция между CBO.TO и CLF.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBO.TO и CLF.TO

Дивидендная доходность CBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности CLF.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBO.TO
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF		3.44%3.37%3.09%2.81%2.67%2.55%2.55%2.65%2.74%2.80%3.03%3.86%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.24%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.81%3.93%2.67%2.91%3.12%3.29%

Просадки

Сравнение просадок CBO.TO и CLF.TO

Максимальная просадка CBO.TO за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки CLF.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBO.TO и CLF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBO.TOCLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-100.00%

+88.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-1.35%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

-6.80%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.67%

-6.91%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-99.99%

+98.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-99.82%

+98.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.41%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBO.TO и CLF.TO

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBO.TOCLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.91%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.44%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.06%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.94%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

3.36%

+0.22%