PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBO.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBO.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

CBO.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBO.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 25 февр. 2009 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CBO.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBO.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
CBO.TO
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF		-0.06%4.69%6.82%4.47%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, CBO.TO показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

CBO.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.08%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.48%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CBO.TO:
CBO.TO с XSH.TOCBO.TO с CLF.TOCBO.TO с XHB.TOCBO.TO с CBH.TOCBO.TO с XBB.TOCBO.TO с XSB.TOCBO.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий CBO.TO и CBIL.TO

CBO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

CBO.TO
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CBO.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBO.TO
Ранг доходности на риск CBO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBO.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBO.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBO.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBO.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBO.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBO.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBO.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

10.62

-9.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

29.97

-28.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

7.31

-6.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

60.86

-58.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

434.28

-426.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBO.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBO.TO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBO.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBO.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

10.62

-9.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

11.94

-11.01

Корреляция

Корреляция между CBO.TO и CBIL.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBO.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность CBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности CBIL.TO в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBO.TO
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF		3.44%3.37%3.09%2.81%2.67%2.55%2.55%2.65%2.74%2.80%3.03%3.86%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBO.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка CBO.TO за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBO.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBO.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-0.06%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-0.04%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

0.00%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.01%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CBO.TO и CBIL.TO

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBO.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.05%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.17%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

0.23%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

0.31%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

0.31%

+3.27%