PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 16 мая 2024 г.

CBO.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. CBO.TO запущен 25 февр. 2009 г. и имеет комиссию в 0.28%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска25 февр. 2009 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияCanadian Government Bonds
Отслеживаемый индексMorningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия CBO.TO составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку.

График комиссии CBO.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
49.51%
651.06%
CBO.TO (iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF показал доход в 1.25% с начала года и 5.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.25%11.29%
1 месяц0.82%4.87%
6 месяцев4.42%17.88%
1 год5.41%29.16%
5 лет (среднегодовая)1.73%13.20%
10 лет (среднегодовая)1.87%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBO.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%0.03%0.71%-0.48%1.25%
20231.74%-0.75%1.10%0.75%-0.80%-0.35%0.18%0.37%-0.80%0.73%2.37%1.81%6.47%
2022-1.47%-0.29%-2.01%-1.20%0.10%-0.65%1.78%-1.84%-0.71%0.17%1.28%-0.09%-4.89%
20210.11%-1.15%0.16%0.16%0.16%-0.16%0.48%0.04%-0.44%-1.14%-0.01%0.75%-1.04%
20201.08%0.43%-4.14%4.01%1.07%1.01%1.11%0.16%-0.05%0.11%0.64%0.42%5.84%
20191.10%0.39%0.93%0.49%0.44%0.33%0.17%0.60%-0.31%0.06%0.22%0.06%4.54%
2018-0.10%0.06%-0.16%0.39%-0.05%0.28%-0.21%0.44%-0.32%-0.16%0.45%0.65%1.27%
20170.35%0.45%0.02%0.60%-0.08%-0.88%-0.41%0.66%-0.47%0.55%0.22%-0.47%0.52%
20160.11%-0.37%0.89%-0.06%0.42%0.41%0.31%0.03%0.24%0.13%-0.50%0.03%1.66%
20151.84%0.23%0.03%-0.18%0.23%0.03%0.39%-0.69%-0.28%0.08%-0.08%0.59%2.17%
20140.93%0.40%-0.06%0.35%0.34%-0.01%0.20%0.44%-0.27%-0.03%0.75%0.13%3.23%
20130.02%0.82%0.27%0.37%-0.38%-0.63%0.51%-0.14%0.01%1.03%0.25%-0.05%2.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CBO.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CBO.TO, с текущим значением в 6767
CBO.TO (iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF)
Ранг коэф-та Шарпа CBO.TO, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBO.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBO.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBO.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBO.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CBO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBO.TO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBO.TO, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBO.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBO.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBO.TO, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.39

Коэффициент Шарпа

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.52
2.92
CBO.TO (iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.52 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.52CA$0.50CA$0.46CA$0.47CA$0.49CA$0.49CA$0.50CA$0.52CA$0.57CA$0.74CA$0.82CA$0.87

Дивидендный доход

2.92%2.81%2.67%2.55%2.55%2.65%2.74%2.80%3.03%3.86%4.18%4.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.00CA$0.18
2023CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.50
2022CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.46
2021CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.47
2020CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.49
2019CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.49
2018CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.50
2017CA$0.05CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.52
2016CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.57
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.74
2014CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.82
2013CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
CBO.TO (iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 11.67%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.67%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.523 июн. 2020 г.62
-8.43%3 февр. 2021 г.43020 окт. 2022 г.29727 дек. 2023 г.727
-2.11%1 мар. 2010 г.3620 апр. 2010 г.4725 июн. 2010 г.83
-2.08%21 окт. 2010 г.358 дек. 2010 г.11324 мая 2011 г.148
-2.03%23 мая 2017 г.8115 сент. 2017 г.32228 дек. 2018 г.403

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF составляет 0.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.68%
3.15%
CBO.TO (iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)