Сравнение CYGB.L с CNDX.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 15.61%/yr for CNDX.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYGB.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.17%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 13.72%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение доходности по годам CYGB.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.61% | 11.22% | 28.63% | 48.41% | -25.58% | 31.29% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and CNDX.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
CNDX.L
Сравнение CYGB.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.38 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 6.44 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и CNDX.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -27.78% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -11.11% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -24.37% | +22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -27.78% | +26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.37% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -4.54% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 4.12% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 5.84% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 13.43% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 17.24% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 20.37% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 20.19% | -17.86% |
Сравнение комиссий CYGB.L и CNDX.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и CNDX.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and CNDX.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CYGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор