PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с USDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - CBLS is a Long-Short fund actively managed by Changebridge Capital LLC, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, CBLS returned 17.91% vs 6.47% for USDX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.55%.

CBLS

1 день
-2.34%
1 месяц
2.02%
С начала года
20.31%
6 месяцев
19.29%
1 год
17.91%
3 года*
19.64%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

USDX

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.67%
1 год
6.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и USDX

2026 (YTD)20252024
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		20.31%5.87%19.39%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.55%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between CBLS and USDX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с CLSECBLS с FTLSCBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

CBLS vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBLSUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.14

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
4.98

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.77

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

6.93

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

44.33

-39.13

CBLS vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBLS и USDX

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-0.94%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-0.94%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

0.00%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-0.06%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.15%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и USDX

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

1.06%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

1.90%

+11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

2.07%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

1.74%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

1.74%

+14.54%

Сравнение комиссий CBLS и USDX

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и USDX

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности USDX в 5.86%

ПозицияTTM202520242023
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.75%0.90%0.73%0.44%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.86%5.88%4.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and USDX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (8.05%) compared to USDX (1.06%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, CBLS leads with 17.91% vs 6.47% for USDX. On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBLS has performed better with a 17.91% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

USDX has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.75% for CBLS.

CBLS is categorized as Long-Short, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Summit Global Investments. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор