PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds. CBLS is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, CBLS returned 5.59%/yr vs -4.51%/yr for SENT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLS charges 1.95%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-11.64%-2.17%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between CBLS and SENT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.50

The correlation between CBLS and SENT shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CBLS и SENT

Секторы
CBLS
SENT

Технологии

32.3%
26.2%

Энергетика

10.0%
10.3%

Здравоохранение

9.2%
24.8%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Сырьевые материалы

7.5%
3.0%

Промышленность

3.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

-2.0%
1.9%

Недвижимость

-2.4%

-

Потребительский защитный сектор

-3.8%
3.1%

Финансовые услуги

-6.8%
6.1%

Технологии

CBLS
32.3%
SENT
26.2%

Энергетика

CBLS
10.0%
SENT
10.3%

Здравоохранение

CBLS
9.2%
SENT
24.8%

Коммунальные услуги

CBLS
7.5%
SENT

-

Сырьевые материалы

CBLS
7.5%
SENT
3.0%

Промышленность

CBLS
3.8%
SENT
14.6%

Потребительский циклический сектор

CBLS
0.4%
SENT
10.1%

Коммуникационные услуги

CBLS
-2.0%
SENT
1.9%

Недвижимость

CBLS
-2.4%
SENT

-

Потребительский защитный сектор

CBLS
-3.8%
SENT
3.1%

Финансовые услуги

CBLS
-6.8%
SENT
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

CBLS vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.36

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.25

+0.88

Просадки

Сравнение просадок CBLS и SENT

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-30.34%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

0.00%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-15.83%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-30.34%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.23%

+27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-20.90%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

0.00%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и SENT

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

0.00%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

0.00%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

0.00%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

12.66%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

13.32%

+2.81%

Сравнение комиссий CBLS и SENT

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и SENT

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and SENT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (7.07%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, CBLS leads with 5.59% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBLS has performed better with a 5.59% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

CBLS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор