Сравнение CBLS с BFLX
CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности CBLS и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBLS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBLS и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.14% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between CBLS and BFLX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLS vs. BFLX — Ранг доходности на риск
CBLS
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBLS c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLS | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLS и BFLX
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLS | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -3.85% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -2.25% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -1.37% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLS | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 14.09% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.09% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 14.09% | +2.20% |
Сравнение комиссий CBLS и BFLX
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и BFLX
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
CBLS and BFLX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CBLS has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and iShares. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для CBLS и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор