Сравнение CBLDX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CBLDX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBLDX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.35% | 6.04% | 7.11% | 7.71% | 0.66% | 7.44% | 3.59% | 3.50% | 1.67% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CBLDX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.
CBLDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBLDX и DBSCX
CBLDX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
CBLDX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
CBLDX
DBSCX
Сравнение CBLDX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBLDX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.43 | 2.65 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.92 | 3.83 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.60 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 3.78 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.86 | 14.70 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBLDX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 2.65 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.25 | 1.39 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 1.57 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между CBLDX и DBSCX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLDX и DBSCX
Дивидендная доходность CBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.27% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок CBLDX и DBSCX
Максимальная просадка CBLDX за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLDX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBLDX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -14.12% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.60% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.88% | -9.52% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.45% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.25% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.41% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLDX и DBSCX
Текущая волатильность для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) составляет 0.65%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что CBLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBLDX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.00% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.53% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.29% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.70% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 2.90% | -1.07% |