PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DB с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DB с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DB и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-20.95%132.42%29.52%21.34%-5.86%14.68%40.10%-2.89%-56.72%18.96%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность -20.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.24% соответственно.

DB

1 день
2.35%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-20.95%
6 месяцев
-14.17%
1 год
30.41%
3 года*
48.24%
5 лет*
22.89%
10 лет*
8.76%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DB:
DB с UBSDB с JPMDB с BCSDB с CBK.DEDB с BBVADB с VOODB с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DB
Ранг доходности на риск DB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DB^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

6.61

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DB vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DB^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.92

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.46

-0.43

Корреляция

Корреляция между DB и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DB и ^GSPC

Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DB^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.73%

-56.78%

-37.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-12.14%

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.19%

-25.43%

-28.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-33.92%

-38.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.32%

-5.78%

-61.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.60%

-10.75%

-42.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

2.60%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DB и ^GSPC

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DB^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

5.37%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

9.55%

+14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.71%

18.33%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

16.90%

+20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.36%

18.05%

+22.31%