Сравнение DB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB или ^GSPC.
Основные характеристики
| DB | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.48% | 25.70% |
| Дох-ть за 1 год | 53.29% | 37.91% |
| Дох-ть за 3 года | 12.30% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.83% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.26% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 6.15% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 29.90% | 12.38% |
| Макс. просадка | -94.17% | -56.78% |
| Текущая просадка | -80.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DB и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DB и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DB показывает доходность 26.48%, а ^GSPC немного ниже – 25.70%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.26% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DB и ^GSPC
Максимальная просадка DB за все время составила -94.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DB и ^GSPC
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.