Сравнение DB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DB и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DB и ^GSPC
Основные характеристики
DB:
0.96
^GSPC:
2.07
DB:
1.43
^GSPC:
2.76
DB:
1.19
^GSPC:
1.39
DB:
0.35
^GSPC:
3.05
DB:
4.68
^GSPC:
13.27
DB:
6.36%
^GSPC:
1.95%
DB:
31.01%
^GSPC:
12.52%
DB:
-94.17%
^GSPC:
-56.78%
DB:
-80.33%
^GSPC:
-1.91%
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность 29.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.31% против 11.11% соответственно.
DB
29.44%
5.19%
7.17%
28.40%
19.43%
-3.31%
^GSPC
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DB и ^GSPC
Максимальная просадка DB за все время составила -94.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DB и ^GSPC
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.