PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DB с ^GSPC

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DB и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.35%
-5.59%
DB
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

1.05

^GSPC:

0.26

Коэф-т Сортино

DB:

1.64

^GSPC:

0.50

Коэф-т Омега

DB:

1.23

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

DB:

0.48

^GSPC:

0.26

Коэф-т Мартина

DB:

6.23

^GSPC:

1.29

Индекс Язвы

DB:

6.49%

^GSPC:

3.80%

Дневная вол-ть

DB:

38.40%

^GSPC:

18.57%

Макс. просадка

DB:

-94.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DB:

-74.59%

^GSPC:

-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.03% против 10.03% соответственно.

DB

С начала года

29.33%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

26.00%

1 год

42.75%

5 лет

29.12%

10 лет

-2.03%

^GSPC

С начала года

-7.22%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-5.79%

1 год

4.74%

5 лет

14.41%

10 лет

10.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DB: 1.05
^GSPC: 0.26
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DB: 1.64
^GSPC: 0.50
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DB: 1.23
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DB: 0.48
^GSPC: 0.26
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DB: 6.23
^GSPC: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.26
DB
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DB и ^GSPC

Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.59%
-11.19%
DB
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DB и ^GSPC

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.87%
13.21%
DB
^GSPC