PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с ZSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с ZSB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and ZSB.TO (BMO Short-Term Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds. CBIL.TO is actively managed, while ZSB.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 4.74%/yr for ZSB.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и ZSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у ZSB.TO с доходностью 1.04%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSB.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.04%
6 месяцев
0.88%
1 год
2.95%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и ZSB.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		1.04%3.77%5.55%3.38%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and ZSB.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.06

The correlation between CBIL.TO and ZSB.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

BMO Short-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZMMK.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. ZSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c ZSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOZSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.50
1.52

+7.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.69
2.11

+21.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.40

1.31

+4.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.99

2.03

+56.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

342.51

6.70

+335.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. ZSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.50, что выше коэффициента Шарпа ZSB.TO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и ZSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOZSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50

1.52

+7.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.65

0.90

+10.74

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и ZSB.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки ZSB.TO в -7.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и ZSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOZSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-7.49%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-1.46%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-1.46%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.50%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.44%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и ZSB.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOZSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.81%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

1.62%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

1.96%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

2.74%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

2.63%

-2.32%

Сравнение комиссий CBIL.TO и ZSB.TO

И CBIL.TO, и ZSB.TO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и ZSB.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ZSB.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.18%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and ZSB.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO and ZSB.TO have the same expense ratio: 0.10% per year.

They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и ZSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор