Сравнение CBIL.TO с XFR.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds. CBIL.TO is actively managed, while XFR.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 3.99%/yr for XFR.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 3.62% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and XFR.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between CBIL.TO and XFR.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
XFR.TO
Сравнение CBIL.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBIL.TO | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.40 | 1.96 | +3.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.99 | 29.53 | +29.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 342.51 | 87.75 | +254.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBIL.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50 | 4.09 | +5.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.65 | 1.19 | +10.46 |
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и XFR.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -4.12% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.10% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -0.30% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.06% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и XFR.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.18% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.47% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 0.72% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.82% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 1.85% | -1.54% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и XFR.TO
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и XFR.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности XFR.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and XFR.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for XFR.TO.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор