Сравнение CBIL.TO с XEC.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI Index. CBIL.TO is actively managed, while XEC.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 24.26%/yr for XEC.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.28%/yr for XEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и XEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у XEC.TO с доходностью 26.75%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEC.TO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 26.75%
- 6 месяцев
- 27.24%
- 1 год
- 52.23%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и XEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 26.75% | 25.78% | 16.14% | 3.98% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and XEC.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
XEC.TO
Сравнение CBIL.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBIL.TO | XEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.40 | 1.54 | +3.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.99 | 4.66 | +54.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 342.51 | 16.30 | +326.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBIL.TO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50 | 2.88 | +6.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.65 | 0.51 | +11.14 |
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и XEC.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и XEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -32.54% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -11.25% | +11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -15.07% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -9.56% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.21% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и XEC.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 7.58% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 15.88% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 18.23% | -17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 15.91% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 17.60% | -17.29% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и XEC.TO
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XEC.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и XEC.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности XEC.TO в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 1.52% | 1.92% | 2.03% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and XEC.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for XEC.TO.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEC.TO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.28% for XEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и XEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор