PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. CBIL.TO is actively managed, while VIDY.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 23.03%/yr for VIDY.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.31%/yr for VIDY.TO.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 11.55%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDY.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.02%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		11.55%34.37%13.41%7.80%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and VIDY.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.00

The correlation between CBIL.TO and VIDY.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOVIDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.50
2.21

+7.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.69
3.06

+20.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.40

1.40

+4.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.99

2.78

+56.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

342.51

10.76

+331.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.50, что выше коэффициента Шарпа VIDY.TO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOVIDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50

2.21

+7.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.65

0.73

+10.92

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и VIDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-31.99%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-10.48%

+10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-13.89%

+13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.25%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.70%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и VIDY.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

4.19%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

10.63%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

13.21%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

13.41%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

16.44%

-16.13%

Сравнение комиссий CBIL.TO и VIDY.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и VIDY.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VIDY.TO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.45%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and VIDY.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VIDY.TO is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.31% for VIDY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и VIDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор