PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с UCSH-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с UCSH-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while UCSH-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, CBIL.TO returned 2.31% vs 6.12% for UCSH-U.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и UCSH-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как UCSH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCSH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у UCSH-U.TO с доходностью 4.35%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.12%
1 год
2.31%
3 года*
3.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCSH-U.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
2.86%
С начала года
4.35%
1 год
6.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и UCSH-U.TO

2026 (YTD)20252024
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		1.12%2.68%4.22%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		4.35%-0.59%11.69%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and UCSH-U.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Global X USD High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBIL.TOUCSH-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.96
1.40

+7.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.91
1.96

+18.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.33

1.26

+4.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.06

1.63

+56.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

315.36

4.44

+310.92

CBIL.TO vs. UCSH-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 8.96, что выше коэффициента Шарпа UCSH-U.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и UCSH-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и UCSH-U.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки UCSH-U.TO в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и UCSH-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOUCSH-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-6.35%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.77%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.97%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.38%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и UCSH-U.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOUCSH-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

1.30%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.30%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

4.38%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

5.32%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

5.32%

-5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и UCSH-U.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UCSH-U.TO в 3.65%

ПозицияTTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.24%2.58%4.38%3.39%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and UCSH-U.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while UCSH-U.TO is Money Market.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и UCSH-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор