Сравнение CBIL.TO с HBND.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and HBND.TO ( Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while HBND.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, CBIL.TO returned 2.35% vs 3.62% for HBND.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for HBND.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и HBND.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у HBND.TO с доходностью -0.06%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBND.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и HBND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 1.50% |
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -0.06% | 4.05% | -7.02% | 4.80% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and HBND.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. HBND.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
HBND.TO
Сравнение CBIL.TO c HBND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBIL.TO | HBND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +23.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.40 | 1.08 | +4.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.99 | 0.54 | +58.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 342.51 | 1.39 | +341.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBIL.TO | HBND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50 | 0.42 | +9.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.65 | 0.04 | +11.60 |
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и HBND.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки HBND.TO в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и HBND.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | HBND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -13.65% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -6.76% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.79% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -6.50% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.60% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и HBND.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | HBND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.71% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 5.72% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 8.70% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 11.33% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 11.33% | -11.02% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и HBND.TO
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HBND.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и HBND.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности HBND.TO в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% |
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 11.31% | 11.84% | 11.51% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and HBND.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for HBND.TO.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while HBND.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.45% for HBND.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и HBND.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор