PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBND.TO с HPYM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBND.TO с HPYM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO).

HBND.TO и HPYM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. HPYM.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и HPYM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBND.TO и HPYM.TO

2026 (YTD)20252024
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.27%4.05%-3.89%
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		-0.72%6.72%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -0.72%.

HBND.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-1.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYM.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с ZMMK.TOHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с CSHI
Часто сравнивают с HPYM.TO:
HPYM.TO с ZTL.NEOHPYM.TO с XTLT.TOHPYM.TO с HDIF.TOHPYM.TO с HUTE.TOHPYM.TO с PLTE.TOHPYM.TO с XTLH.TOHPYM.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий HBND.TO и HPYM.TO

И HBND.TO, и HPYM.TO имеют комиссию равную 0.45%.

HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units

Доходность на риск

HBND.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HPYM.TO
Ранг доходности на риск HPYM.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYM.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYM.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYM.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBND.TOHPYM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.53

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.78

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.99

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

2.57

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBND.TO vs. HPYM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HPYM.TO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и HPYM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBND.TOHPYM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.53

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.44

-0.40

Корреляция

Корреляция между HBND.TO и HPYM.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и HPYM.TO

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности HPYM.TO в 9.29%

TTM202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		11.67%11.84%11.51%2.41%
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		9.29%9.01%8.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и HPYM.TO

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и HPYM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBND.TOHPYM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-6.19%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-2.89%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-2.18%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-1.91%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.11%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и HPYM.TO

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBND.TOHPYM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

1.81%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

3.14%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

4.78%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

5.64%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

5.64%

+5.91%