Сравнение CBIL.TO с ENCL.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, CBIL.TO returned 2.34% vs 41.54% for ENCL.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 27.83%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 27.83%
- 6 месяцев
- 29.64%
- 1 год
- 41.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.99% | 2.68% | 4.47% | 1.19% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 27.83% | 14.97% | 20.32% | -11.68% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and ENCL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
ENCL.TO
Сравнение CBIL.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBIL.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.74 | 1.39 | +4.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.67 | 3.88 | +54.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 328.45 | 12.82 | +315.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -21.05% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -10.75% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.78% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.82% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.25% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и ENCL.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.06%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 7.13% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 15.83% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 18.42% | -18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 20.92% | -20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 20.92% | -20.60% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и ENCL.TO
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ENCL.TO в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.58% | 4.38% | 3.39% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 14.27% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ENCL.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор