Сравнение CBE3.L с TRE3.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while TRE3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBE3.L returned 0.84%/yr vs 2.57%/yr for TRE3.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for TRE3.L.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и TRE3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как TRE3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TRE3.L с доходностью 3.51%.
CBE3.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 0.37%
TRE3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBE3.L и TRE3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.25% | 2.28% | 3.10% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.24% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.51% | -7.35% | 11.01% | 1.09% | 2.13% | 6.83% | -5.39% | 5.92% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and TRE3.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between CBE3.L and TRE3.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. TRE3.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
TRE3.L
Сравнение CBE3.L c TRE3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBE3.L | TRE3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 3.24 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и TRE3.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки TRE3.L в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и TRE3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | TRE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -12.81% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -3.93% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | -10.87% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -12.63% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -5.02% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -5.82% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.46% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и TRE3.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.33%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | TRE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.08% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 4.29% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 5.85% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 7.39% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 7.13% | -5.85% |
Сравнение комиссий CBE3.L и TRE3.L
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TRE3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и TRE3.L
CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and TRE3.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while TRE3.L is Government Bonds. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.06% for TRE3.L.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и TRE3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор