Сравнение CBE3.L с MINT.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. CBE3.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, CBE3.L returned 0.37%/yr vs 2.26%/yr for MINT.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям MINT.L по среднегодовой доходности: 0.37% против 2.26% соответственно.
CBE3.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 0.37%
MINT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам CBE3.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.25% | 2.28% | 3.10% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.18% | -0.46% | 0.20% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | -7.76% | 12.73% | 2.55% | 5.48% | 7.38% | -7.05% | 5.61% | 6.42% | -10.65% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and MINT.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between CBE3.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
MINT.L
Сравнение CBE3.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBE3.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.60 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 4.08 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и MINT.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки MINT.L в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -15.22% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -3.70% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | -11.32% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -11.40% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.13% | -15.22% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.18% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -5.74% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.45% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и MINT.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.33%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.16% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 4.43% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 6.15% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 7.54% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 7.25% | -5.97% |
Сравнение комиссий CBE3.L и MINT.L
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и MINT.L
CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and MINT.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBE3.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBE3.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор