Сравнение CBE3.L с CSP1.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBE3.L returned 0.36%/yr vs 14.97%/yr for CSP1.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 0.36% против 14.97% соответственно.
CBE3.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
CSP1.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам CBE3.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.13% | 2.27% | 3.11% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.18% | -0.33% | 0.06% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.53% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 34.46% | -1.22% | 6.46% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and CSP1.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
CSP1.L
Сравнение CBE3.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBE3.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.58 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 12.98 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBE3.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.27 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.93 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и CSP1.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -32.91% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -7.17% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -22.35% | +21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -22.35% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | -32.91% | +26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.41% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.11% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.98% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 2.16% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 7.40% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 11.29% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 15.06% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 16.08% | -14.80% |
Сравнение комиссий CBE3.L и CSP1.L
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и CSP1.L
Ни CBE3.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and CSP1.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while CSP1.L is S&P 500. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор