PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с NINDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с NINDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Large Cap Index Fund (NINDX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. NINDX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и NINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Large Cap Index Fund (NINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и NINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		-4.39%17.56%24.83%26.09%-18.11%28.62%18.10%31.36%-4.85%21.23%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у NINDX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям NINDX по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.84% соответственно.

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%

NINDX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.07%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Columbia Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с NINDX:
NINDX с GEGTXNINDX с VOONINDX с FXAIXNINDX с VSIAXNINDX с fzroxNINDX с VTININDX с VWENX

Сравнение комиссий CBALX и NINDX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NINDX в 0.20%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund

Доходность на риск

CBALX vs. NINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NINDX
Ранг доходности на риск NINDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINDX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c NINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Large Cap Index Fund (NINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXNINDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

7.18

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. NINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NINDX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и NINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXNINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Корреляция

Корреляция между CBALX и NINDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и NINDX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности NINDX в 28.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		28.39%27.15%8.71%8.82%13.23%16.96%7.23%9.84%9.43%4.21%2.24%2.69%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и NINDX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки NINDX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и NINDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXNINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-55.32%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.11%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-24.60%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-33.82%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-6.26%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.81%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.53%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и NINDX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.84%, в то время как у Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXNINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.34%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

9.53%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

18.32%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

16.92%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

18.05%

-6.74%