Сравнение CBAAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CBAAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBAAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | -1.31% | 16.62% | 11.27% | 13.82% | -0.81% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
CBAAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.45%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBAAX и FRGAX
CBAAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
CBAAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
CBAAX
FRGAX
Сравнение CBAAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.93 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.74 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 7.96 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CBAAX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAAX и FRGAX
Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 5.88% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBAAX и FRGAX
Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -11.77% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.53% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -5.02% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -1.62% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.87% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAAX и FRGAX
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.51% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 7.04% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 12.09% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.33% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 10.33% | +0.44% |