Сравнение CB с SAABY
CB (Chubb Limited) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CB returned 16.27%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -4.59%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 27.89% |
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
Correlation
The correlation between CB and SAABY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between CB and SAABY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
SAABY:
$29.87B
CB:
$28.35
SAABY:
SEK 5.98
CB:
11.58
SAABY:
43.63
CB:
0.80
SAABY:
1.33
CB:
2.72
SAABY:
3.43
CB:
1.62
SAABY:
6.32
CB:
$48.15B
SAABY:
SEK 82.29B
CB:
$17.01B
SAABY:
SEK 17.87B
CB:
$12.22B
SAABY:
SEK 9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. SAABY — Ранг доходности на риск
CB
SAABY
Сравнение CB c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.46 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 1.14 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и SAABY
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -52.75% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -37.04% | +27.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -37.04% | +22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -37.04% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -31.92% | +28.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -16.96% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 15.01% | -10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и SAABY
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 15.37% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 33.13% | -20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 47.86% | -30.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 47.05% | -26.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 57.50% | -33.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и SAABY
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SAABY в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and SAABY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (15.37%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs SAABY's -52.75%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор