PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с SRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAVAX с SRWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund) and SRWAX (SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund) are both mutual funds - CAVAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI, while SRWAX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI. Over the past 10 years, CAVAX returned 12.07%/yr vs 7.62%/yr for SRWAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAVAX charges 0.86%/yr vs 0.35%/yr for SRWAX.

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и SRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAVAX показывает доходность 9.03%, а SRWAX немного ниже – 8.73%. За последние 10 лет акции CAVAX превзошли акции SRWAX по среднегодовой доходности: 12.07% против 7.62% соответственно.

CAVAX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.38%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.07%

SRWAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.12%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.55%
1 год
20.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAVAX и SRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		9.03%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
SRWAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund		8.73%17.71%9.69%11.24%-14.94%10.18%9.36%19.13%-7.71%14.29%

Correlation

The correlation between CAVAX and SRWAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between CAVAX and SRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SEPAXCAVAX с SMQFX
Часто сравнивают с SRWAX:
SRWAX с SMSAXSRWAX с SEATXSRWAX с SPINXSRWAX с BWBIXSRWAX с MHELXSRWAX с SGYAXSRWAX с EKBAX

Доходность на риск

CAVAX vs. SRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SRWAX
Ранг доходности на риск SRWAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRWAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRWAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRWAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRWAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRWAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c SRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXSRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.58

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.66

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.18

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

13.67

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. SRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRWAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и SRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXSRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.58

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и SRWAX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки SRWAX в -46.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAVAXSRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-46.91%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.60%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-10.13%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-24.48%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-24.48%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.53%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.15%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.54%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и SRWAX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAVAXSRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

6.57%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

8.15%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

10.52%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

10.26%

+7.13%

Сравнение комиссий CAVAX и SRWAX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SRWAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и SRWAX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SRWAX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.18%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SRWAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund		4.56%4.84%4.43%2.91%12.53%10.03%3.94%4.34%2.64%1.83%2.41%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CAVAX and SRWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAVAX has higher volatility (2.97%) compared to SRWAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, CAVAX dropped -36.55% vs SRWAX's -46.91%.

SRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAVAX и SRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор