PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7841115287

CUSIP

784111528

Эмитент

SEI

Дата выпуска

16 нояб. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SRWAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX) показал доход в 5.26% с начала года и 10.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRWAX составила 5.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SRWAX

С начала года

5.26%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

2.46%

1 год

10.17%

3 года

6.42%

5 лет

7.35%

10 лет

5.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRWAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%0.63%-1.50%0.03%3.37%5.26%
20240.09%1.80%2.77%-2.78%2.95%0.90%2.09%1.68%2.12%-2.32%2.92%-2.66%9.69%
20235.27%-2.64%1.90%0.77%-2.12%3.51%2.19%-1.88%-3.14%-2.25%5.91%4.13%11.64%
2022-2.94%-1.87%0.07%-5.15%0.62%-6.93%5.08%-3.24%-7.59%3.60%5.89%-2.53%-14.94%
2021-0.35%1.05%1.53%3.03%1.66%0.59%0.82%1.03%-2.56%2.24%-2.00%2.84%10.18%
2020-0.88%-4.31%-11.40%6.49%3.54%2.39%3.67%2.63%-1.83%-1.19%7.94%3.49%9.36%
20195.79%1.59%1.25%1.86%-2.96%4.54%0.33%-0.67%0.98%1.56%1.18%2.45%19.13%
20182.64%-3.24%-0.30%0.21%0.38%-0.68%1.44%0.08%-0.00%-5.02%0.80%-4.01%-7.71%
20171.44%2.01%0.41%1.29%1.13%0.00%1.77%0.63%1.17%1.37%1.07%1.17%14.29%
2016-2.68%-0.18%4.78%1.23%0.35%1.21%2.38%0.42%0.67%-1.50%-0.34%1.50%7.92%
20150.42%2.85%-0.41%1.15%0.16%-1.70%-0.21%-4.55%-1.99%3.99%-0.68%-2.16%-3.37%
2014-1.79%3.29%0.14%0.42%2.01%1.48%-1.34%2.30%-2.73%1.24%0.74%-1.47%4.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRWAX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SRWAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRWAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRWAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRWAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRWAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRWAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.54$0.38$1.35$1.43$0.56$0.59$0.32$0.24$0.28$0.28$0.36

Дивидендный доход

4.24%4.43%3.25%12.53%10.03%3.94%4.35%2.64%1.83%2.41%2.46%3.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.43$0.54
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.26$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$1.29$1.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$1.36$1.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.49$0.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.50$0.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.23$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.18$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.23$0.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.17$0.28
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.28$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund показал максимальную просадку в 46.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.9%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1112
-24.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-21.36%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.664
-14.03%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.23212 янв. 2017 г.434
-13.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...