- ISIN
- US7841115287
- CUSIP
- 784111528
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRWAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции SRWAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRWAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,371.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX) показал доход в 9.31% с начала года и 21.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRWAX составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SRWAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SRWAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 2.69% | -4.76% | 5.64% | 2.48% | 0.54% | 9.31% | ||||||
| 2025 | 2.69% | 0.63% | -1.50% | 0.03% | 3.37% | 3.19% | 0.39% | 2.71% | 1.98% | 1.13% | 1.07% | 0.82% | 17.71% |
| 2024 | 0.09% | 1.80% | 2.77% | -2.78% | 2.95% | 0.90% | 2.09% | 1.68% | 2.12% | -1.55% | 2.11% | -2.66% | 9.69% |
| 2023 | 5.27% | -2.64% | 1.90% | 0.77% | -2.12% | 3.51% | 2.19% | -1.88% | -3.14% | -2.61% | 5.91% | 4.13% | 11.24% |
| 2022 | -2.94% | -1.87% | 0.07% | -5.15% | 0.62% | -6.93% | 5.08% | -3.24% | -7.59% | 3.60% | 5.89% | -2.53% | -14.94% |
| 2021 | -0.35% | 1.05% | 1.53% | 3.03% | 1.66% | 0.59% | 0.82% | 1.03% | -2.56% | 2.24% | -1.99% | 2.84% | 10.18% |
Метрики бенчмарка
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund has an annualized alpha of 0.91%, beta of 0.54, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2003.
- This fund participated in 71.47% of S&P 500 Index downside but only 62.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 62.92%
- Участие в снижении
- 71.47%
Комиссия
Комиссия SRWAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRWAX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund (SRWAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SRWAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.93 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 13.52 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.67 | $0.54 | $0.34 | $1.35 | $1.43 | $0.56 | $0.59 | $0.31 | $0.24 | $0.28 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.53% | 4.84% | 4.43% | 2.91% | 12.53% | 10.03% | 3.94% | 4.34% | 2.64% | 1.83% | 2.41% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.50 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.43 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.29 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.36 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund показал максимальную просадку в 46.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.91%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 5d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.48%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -24.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.03%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 11mo 6d | 1y 8moапр. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| SRWAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -56.78% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -9.10% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -18.90% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -25.43% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -33.92% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -10.72% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.97% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SRWAX
Добавьте SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRWAX