PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAVAX с SEAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAVAX с SEAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund) and SEAIX (SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund) are both mutual funds - CAVAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI, while SEAIX is a Global Allocation fund managed by SEI. Over the past 10 years, CAVAX returned 11.95%/yr vs 9.01%/yr for SEAIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CAVAX charges 0.86%/yr vs 0.60%/yr for SEAIX.

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и SEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у SEAIX с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции CAVAX превзошли акции SEAIX по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.01% соответственно.

CAVAX

1 день
0.38%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.62%
1 год
18.33%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.17%
10 лет*
11.95%

SEAIX

1 день
0.41%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
8.23%
С начала года
11.15%
1 год
22.43%
3 года*
16.29%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAVAX и SEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		9.62%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
SEAIX
SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund		11.15%21.66%12.31%14.27%-17.32%12.11%10.88%21.91%-10.09%18.43%

Correlation

The correlation between CAVAX and SEAIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between CAVAX and SEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с SUMAXCAVAX с LDRAXCAVAX с SMQFXCAVAX с SIEMXCAVAX с SEPAX
Часто сравнивают с SEAIX:
SEAIX с CGOSEAIX с SEATXSEAIX с WMRIXSEAIX с PDSYXSEAIX с TIBAXSEAIX с GBFFXSEAIX с SGYAX

Доходность на риск

CAVAX vs. SEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SEAIX
Ранг доходности на риск SEAIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c SEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAVAXSEAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.00

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.79

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.60

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

11.05

-1.96

CAVAX vs. SEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEAIX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и SEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и SEAIX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки SEAIX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SEAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAVAXSEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-56.54%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.88%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-13.16%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-27.83%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-29.24%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.38%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-8.66%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и SEAIX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) имеют волатильность 3.16% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAVAXSEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.14%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.73%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.58%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

12.85%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

12.82%

+4.47%

Сравнение комиссий CAVAX и SEAIX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SEAIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и SEAIX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности SEAIX в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.14%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SEAIX
SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund		7.89%8.72%1.43%3.77%19.34%8.79%3.92%5.53%2.43%1.48%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CAVAX and SEAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAVAX has higher volatility (3.16%) compared to SEAIX (3.14%). In terms of maximum drawdown, CAVAX dropped -36.55% vs SEAIX's -56.54%.

SEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAVAX и SEAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор