Сравнение SEAIX с TIBAX
SEAIX (SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund) and TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, SEAIX returned 9.29%/yr vs 12.42%/yr for TIBAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEAIX charges 0.60%/yr vs 1.14%/yr for TIBAX.
Доходность
Сравнение доходности SEAIX и TIBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEAIX показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции SEAIX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.42% соответственно.
SEAIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.29%
TIBAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам SEAIX и TIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAIX SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund | 11.57% | 21.66% | 12.31% | 14.27% | -17.32% | 12.11% | 10.88% | 21.91% | -10.09% | 18.43% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 17.92% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
Correlation
The correlation between SEAIX and TIBAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between SEAIX and TIBAX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEAIX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск
SEAIX
TIBAX
Сравнение SEAIX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEAIX | TIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.96 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 7.36 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 28.70 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEAIX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 4.75 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.46 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SEAIX и TIBAX
Максимальная просадка SEAIX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAIX и TIBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEAIX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -49.12% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -5.43% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.16% | -9.20% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -20.94% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.24% | -34.85% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -5.99% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.39% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAIX и TIBAX
SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEAIX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.12% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 6.97% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 8.42% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 11.12% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 13.46% | -0.61% |
Сравнение комиссий SEAIX и TIBAX
SEAIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAIX и TIBAX
Дивидендная доходность SEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности TIBAX в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAIX SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund | 7.89% | 8.72% | 1.43% | 3.77% | 19.34% | 8.79% | 3.92% | 5.53% | 2.43% | 1.48% | 1.93% | 2.00% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 4.85% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
SEAIX and TIBAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEAIX has higher volatility (3.55%) compared to TIBAX (3.12%). In terms of maximum drawdown, SEAIX dropped -56.54% vs TIBAX's -49.12%.
TIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEAIX и TIBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор