PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%3.87%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий CAVAX и FNSTX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Доходность на риск

CAVAX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.69

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.20

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.31

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

11.29

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.69

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между CAVAX и FNSTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и FNSTX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и FNSTX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-35.82%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.43%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-21.97%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.82%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.25%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.47%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и FNSTX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) составляет 5.19%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.85%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.50%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

16.11%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.94%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.80%

-1.41%