Сравнение CAUS.TO с CLU.NEO
CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds. CAUS.TO is actively managed, while CLU.NEO is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUS.TO charges 0.19%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CAUS.TO и CLU.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAUS.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам CAUS.TO и CLU.NEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 10.74% |
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 3.52% |
Correlation
The correlation between CAUS.TO and CLU.NEO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUS.TO vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск
CAUS.TO
CLU.NEO
Сравнение CAUS.TO c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUS.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.61 | +2.18 |
Просадки
Сравнение просадок CAUS.TO и CLU.NEO
Максимальная просадка CAUS.TO за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUS.TO и CLU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUS.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -39.93% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.74% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUS.TO и CLU.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUS.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 10.11% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.54% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 18.08% | -2.61% |
Сравнение комиссий CAUS.TO и CLU.NEO
CAUS.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUS.TO и CLU.NEO
CAUS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
CAUS.TO and CLU.NEO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAUS.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAUS.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CAUS.TO and 0.72% for CLU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CAUS.TO и CLU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор