Сравнение CATF с XLEI
CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. CATF is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CATF charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности CATF и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATF показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.
CATF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CATF и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 1.92% | 5.23% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
Correlation
The correlation between CATF and XLEI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATF vs. XLEI — Ранг доходности на риск
CATF
XLEI
Сравнение CATF c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATF | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATF | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.65 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок CATF и XLEI
Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATF | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -7.98% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.97% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.52% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CATF и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATF | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 13.16% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 13.16% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 13.16% | -8.83% |
Сравнение комиссий CATF и XLEI
CATF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATF и XLEI
Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности XLEI в 16.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.22% | 3.40% | 1.32% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CATF and XLEI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 3.22% for CATF.
CATF is categorized as Municipal Bonds, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: American Century and State Street. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для CATF и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор