PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATF с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATF с MEAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CATF returned 7.98% vs 3.29% for MEAR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CATF charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.

Доходность

Сравнение доходности CATF и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATF показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 1.06%.

CATF

1 день
-0.15%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.29%
3 года*
3.58%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATF и MEAR

2026 (YTD)20252024
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		1.92%3.78%0.66%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		1.06%3.76%1.28%

Correlation

The correlation between CATF and MEAR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Municipal Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CATF:
CATF с OVMCATF с QINTCATF с AUSMCATF с RINTCATF с FDGCATF с KCOPCATF с OILK
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с FOHFXMEAR с BABMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Доходность на риск

CATF vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATF
Ранг доходности на риск CATF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATF c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATFMEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.86

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
6.19

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.91

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

7.07

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

28.99

-18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATF vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATF на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATF и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATFMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.86

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.11

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CATF и MEAR

Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и MEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATFMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-2.68%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-0.47%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-0.19%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.11%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CATF и MEAR

American Century California Municipal Bond ETF (CATF) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что CATF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATFMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.24%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

0.61%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

0.86%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

0.98%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

1.52%

+2.81%

Сравнение комиссий CATF и MEAR

CATF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATF и MEAR

Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности MEAR в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		3.22%3.40%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.84%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Часто задаваемые вопросы

CATF and MEAR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CATF has higher volatility (1.06%) compared to MEAR (0.24%). In terms of maximum drawdown, CATF dropped -4.83% vs MEAR's -2.68%.

On 1-year performance, CATF leads with 7.98% vs 3.29% for MEAR. On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CATF has performed better with a 7.98% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.

CATF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.84% for MEAR.

They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.25% for MEAR.

MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATF и MEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор