PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATF с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATF с IBMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. CATF is actively managed, while IBMO is passively managed. Over the past year, CATF returned 7.60% vs 2.62% for IBMO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CATF charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.

Доходность

Сравнение доходности CATF и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATF показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 1.03%.

CATF

1 день
-0.08%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
7.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.62%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATF и IBMO

2026 (YTD)20252024
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		2.29%3.78%0.62%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		1.03%3.11%1.40%

Correlation

The correlation between CATF and IBMO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.24

The correlation between CATF and IBMO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с CATF:
CATF с AUSMCATF с QINTCATF с BESFCATF с RINTCATF с OVMCATF с ZMUNCATF с KCOP
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с OVMIBMO с ZTAXIBMO с BSSXIBMO с SGOV

Доходность на риск

CATF vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATF
Ранг доходности на риск CATF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATF c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATFIBMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.39

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.83

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

6.95

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

20.64

-11.03

CATF vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATF на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATF и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CATF и IBMO

Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и IBMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATFIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-14.77%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-0.38%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-2.31%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.13%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CATF и IBMO

American Century California Municipal Bond ETF (CATF) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CATF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATFIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.22%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

0.79%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

1.10%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

2.14%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

4.50%

-0.22%

Сравнение комиссий CATF и IBMO

CATF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATF и IBMO

Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IBMO в 2.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		3.49%3.40%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%

Часто задаваемые вопросы

CATF and IBMO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CATF has higher volatility (0.80%) compared to IBMO (0.22%). In terms of maximum drawdown, CATF dropped -4.83% vs IBMO's -14.77%.

On 1-year performance, CATF leads with 7.60% vs 2.62% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CATF has performed better with a 7.60% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.

CATF has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.39% for IBMO.

They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.18% for IBMO.

CATF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATF и IBMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор