PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATF с FLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATF с FLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while FLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, CATF returned 7.60% vs 18.98% for FLV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CATF charges 0.27%/yr vs 0.42%/yr for FLV.

Доходность

Сравнение доходности CATF и FLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATF показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у FLV с доходностью 7.17%.

CATF

1 день
-0.08%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
7.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLV

1 день
0.31%
1 месяц
0.08%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.55%
1 год
18.98%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATF и FLV

2026 (YTD)20252024
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		2.29%3.78%0.62%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		7.17%15.80%2.19%

Correlation

The correlation between CATF and FLV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Municipal Bond ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с CATF:
CATF с AUSMCATF с QINTCATF с BESFCATF с RINTCATF с OVMCATF с ZMUNCATF с KCOP
Часто сравнивают с FLV:
FLV с MGVFLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с VOOFLV с SPYFLV с DIA

Доходность на риск

CATF vs. FLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATF
Ранг доходности на риск CATF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATF c FLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATFFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.86

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.75

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.53

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

7.90

+1.71

CATF vs. FLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATF на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FLV равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATF и FLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CATF и FLV

Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки FLV в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и FLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATFFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-15.06%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-7.53%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.38%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-2.72%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.41%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CATF и FLV

Текущая волатильность для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) составляет 0.80%, в то время как у American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CATF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATFFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

3.14%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

7.42%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

10.24%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

12.70%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

14.27%

-9.99%

Сравнение комиссий CATF и FLV

CATF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FLV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATF и FLV

Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FLV в 2.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		3.49%3.40%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		2.16%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%

Часто задаваемые вопросы

CATF and FLV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLV has higher volatility (3.14%) compared to CATF (0.80%). In terms of maximum drawdown, CATF dropped -4.83% vs FLV's -15.06%.

On 1-year performance, FLV leads with 18.98% vs 7.60% for CATF. On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CATF has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLV has performed better with a 18.98% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

CATF has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.16% for FLV.

CATF is categorized as Municipal Bonds, while FLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.42% for FLV.

CATF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATF и FLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор