Сравнение CATF с AVLC
CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, CATF returned 7.98% vs 32.71% for AVLC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CATF charges 0.27%/yr vs 0.15%/yr for AVLC.
Доходность
Сравнение доходности CATF и AVLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATF показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью 14.81%.
CATF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CATF и AVLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 1.92% | 3.78% | 0.66% |
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 14.81% | 17.57% | 6.32% |
Correlation
The correlation between CATF and AVLC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATF vs. AVLC — Ранг доходности на риск
CATF
AVLC
Сравнение CATF c AVLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATF | AVLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.11 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 18.96 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATF | AVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.67 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CATF и AVLC
Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и AVLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATF | AVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -19.64% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -8.00% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.43% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.97% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.73% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATF и AVLC
Текущая волатильность для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) составляет 1.06%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что CATF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATF | AVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 3.02% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 9.25% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 12.40% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 15.69% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 15.69% | -11.36% |
Сравнение комиссий CATF и AVLC
CATF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATF и AVLC
Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности AVLC в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.78% | 0.92% | 1.09% | 0.38% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.22% | 3.40% | 1.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CATF and AVLC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVLC has higher volatility (3.02%) compared to CATF (1.06%). In terms of maximum drawdown, CATF dropped -4.83% vs AVLC's -19.64%.
On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 7.98% for CATF. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CATF has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.
CATF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.78% for AVLC.
CATF is categorized as Municipal Bonds, while AVLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.15% for AVLC.
AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CATF и AVLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор